Jika anda pernah terfikir untuk berkembang menjadi seorang pedagang yang profesional, kelab paling eksklusif yang boleh anda impikan untuk sertai adalah perdagangan kuantitatif. Hanya mereka yang memiliki sifat "geeks" serta "mastermind" boleh mendapat pas VIP ke komuniti quant. Para penganalisis yang berkerja di sfera ini boleh meraih gaji lumayan sebanyak $150,000 setahun. Bolehkah anda menjadi salah seorang dari genius tersebut? Dan adakah mereka benar-benar pintar sebenarnya? Kita akan ketahui sebentar lagi.
Pertama Sekali, Istilah
Automasi adalah satu trend yang sedang berkembang dalam dunia perdagangan, dan ini mencetus kekeliruan di antara perdagangan yang diautomasi dan perdagangan kuantitatif. Dua istilah ini membawa maksud yang sedikit berbeza.
Di dalam Perdagangan Terautomasi, para pedagang menetapkan peraturan pengurusan pesanan dan seterusnya membuat satu program yang melaksanakannya bagi pihak mereka. Jadi, selepas data permulaan diprogram siap-siap, manusia tidak terlibat lagi di dalam proses ini.
Di dalam Perdagangan Kuantitatif, para profesional menggunakan formula statistik dan matematik lanjutan untuk melaksanakan algoritma strategi perdagangan yang kompleks. Kuncinya di sini adalah untuk mentafsir peristiwa silam pasaran dan mencipta jujukan tindakan yang boleh membantu meramal sama ada peristiwa tersebut akan menjurus kepada urusniaga yang berpotensi menguntungkan. Model-model yang sudah siap dibina boleh diaplikasikan baik secara manual mahupun automatik. Perdagangan Kuantitatif kebanyakannya digunakan oleh dana lindung nilai (hedged funds), namun beberapa individu yang kaya mampu mengupah quant untuk menjadikan perdagangan mereka lebih menguntungkan dengan kaedah yang paling canggih.
OK, Google. Semua sudah jelas sekarang.
Bolehkah Anda Maju Menjadi Seorang Pedagang Quant?
Sila maklum bahawa gaji yang signifikan bererti ia satu kerja berpejabat dan memikul tanggungjawab yang besar. Jadi jika anda seorang peminat seragam kerja pijama + selipar, akses 24/7 untuk cawan kopi anda, dan gemar menunda kerja berjam-jam, perdagangan kuantitatif bukanlah untuk anda. Di sini kami senaraikan kualiti dan kelayakan yang harus dimasukkan ke dalam CV oleh mana-mana prospek yang berminat untuk menjadi seorang quant.
Orang Yang Menjadi Rujukan Semua Berkenaan Teknologi
Asas yang kukuh di dalam matematik dan statistik akademik adalah satu kemestian. Anda harus mampu mengaturcara di dalam pelbagai bahasa (Python, Java, C++, dsb.), menerapkan logik pada setiap langkah yang anda lakukan, kod-nyahkod-uji sepantas pelari pecut Olimpik, dan berfikir sedalam seorang ahli falsafah Yunani.
Pintar-Pasaran
Untuk menjadi serasi dengan pasaran, anda mesti mengenalinya dari A hingga Z. Tidak cukup dengan memahami teknik perdagangan sahaja. Anda mesti melihat alam kewangan dengan mata baru iaitu dengan menjejak hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan politik dan tingkah laku pedagang yang terpicu kerananya.
Golongan Quants biasanya menganalisa pelbagai kertas putih dan kajian kes tindakan korporat berkaitan saham, komoditi, atau derivatif yang tertentu. Berdasarkan info ini, otai-otai ini membina algoritma yang agak baik untuk mengunjurkan pergerakan harga.
Jadi, galilah dengan sedalam-dalamnya — jadilah pedagang ala-ala saintis roket!
Fokus dan Awas
Kesilapan yang paling kecil sekali pun boleh menyebabkan kerugian yang besar. Jadi "waspada sentiasa" adalah slogan terbaik untuk dicetak di t-shirt korporat anda.
Inovatif
Tidak cukup dengan sekadar menjadi pengaturcara yang handal dan mengoperasikan angka-angka yang besar; pendekatan pasaran anda juga harus kreatif. Anda harus berani dan banyak mencuba solusi yang di luar kebiasaan kerana anda tidak tahu apa yang mungkin berkesan. Muhasabah dan peningkatan kemahiran diri adalah ukuran utama anda di dalam dunia teknologi yang sentiasa berubah. Di sini ada beberapa bidang pengkhususan yang anda boleh dalami. Sebagai contoh; "Machine Learning" atau "Deep Learning", "Kejuruteraan Kewangan", Ekonometrik, Analisis Siri Masa, dsb. Jangan pernah selesa dengan kedudukan anda — tamaklah dengan ilmu!
19
20
Huh, banyak sungguh info yang perlu dipertimbangkan. Ambil masa anda, dan bila anda sudah bersedia — maju untuk lebih banyak teori.
Jangan Cuba Ini Di Rumah
Ingat bahawa quants berkerja dengan komputer-komputer terpantas di dunia dan mempunyai akses terhadap sejumlah data yang besar yang tersedia hanya kepada organisasi korporat gergasi sahaja. Ini bermakna sumber mereka tidak terhad manakala sumber anda pula terhad. Justeru, janganlah bandingkan diri anda dengan gambaran ideal yang saya akan ceritakan dan jangan cuba untuk mereplikasi aliran kerja (workflow) mereka di pejabat rumah anda.
Empat komponen utama yang membentuk kerja seorang pedagang kuantitatif adalah:
25
Di peringkat ini, mereka mengumpul semua maklumat yang mereka boleh dapatkan untuk menjalankan analisis kuantitatif dan untuk mengenal pasti strategi terbaik untuk seseorang pelanggan. Apakah kekerapan berurusniaga yang sesuai? Adakah ia sesuai untuk diterapkan ke dalam mana-mana strategi yang sudah berlangsung? Adakah ia cukup optima? Jawapan bagi persoalan-persoalan Ini dan banyak lagi persoalan lain cuba dirungkai di peringkat ini. Saya melihat tempoh ini sebagai fasa pengumpulan data dan saat untuk mempertanyakan setiap sesuatu, yang mana akan membawa quant kepada solusi yang terbaik yang mungkin.
Melakukan Backtest
ia adalah tulang belakang bagi mana-mana sistem perdagangan yang terautomasi. Ia meletakkan strategi yang dipilih di dalam satu dunia maya yang mereplikasi dunia sebenar. Berdasarkan kepada data silam, super komputer menguji kemungkinan keberkesanan suatu strategi dan sama ada ia mampu memberikan pulangan keuntungan. Walaupun ini adalah langkah yang wajib dalam perdagangan kuantitaif, hasil dari backtest tidak menjamin apa-apa melainkan sekadar berfungsi sebagai sandaran tambahan untuk proses pertimbangan pakar-pakar.
Pelaksanaan
Ini berlaku bila quants melepaskan ciptaan mereka ke pasaran sebenar. Strategi mereka menjana urusniaga. Kemudian ia dilaksanakan sama ada secara automatik/separa-automatik (perdagangan berfrekuensi tinggi) atau secara manual (perdagangan berfrekuensi rendah) menerusi broker.
Pengurusan Risiko
Bahagian terakhir dalam gugusan strategi seorang quant adalah pengurusan risiko yang mana ini merangkumi semua kejadian yang boleh menghalang strategi dari berfungsi seperti yang dirancang.
Rumusan: Ya atau Tidak?
Pasti sekali, mempunyai impian yang besar dan cita-cita yang tinggi tidak ada salahnya. Jika anda baru memulakan perjalanan anda menuju syurga kuantitatif, pastikan anda terus berdisiplin, kerja keras, dan kalis stres. Bersedialah untuk berkerja dengan masa yang panjang tetapi menerima ganjaran yang lumayan.
Kepakaran datang menerusi kemahuan yang kuat untuk menyelami jauh ke dasar bagaimana pelaburan berfungsi. Jika anda melihat diri anda sebagai pencipta, berbanding misalnya sebagai pelaksana, perdagangan kuantitatif pilihan yang terbaik untuk anda.
Ia mampu membuat jiwa anda kacau dan ia amat mencabar, tetapi ia akan terus menjadi peringkat paling berprestij untuk seseorang pedagang. Jangan kurung diri di dalam bilik tidur anda, ceburi perdagangan berteknologi — sertainya!
.jpg)
